BTC Footprint Analysis: Liquidation और Iceberg ऑर्डर्स कैसे पहचानें

Bitcoin (BTC) के लिए फुटप्रिंट एनालिसिस (Footprint Analysis) एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि यह मार्केट एल्गोरिदम, "स्पूफिंग" (नकली ऑर्डर्स) और लिक्विडेशन (Liquidations) से भरा हुआ है। BTC पर मार्केट प्लेयर्स की भारी संख्या के कारण, फुटप्रिंट डेटा कई फॉरेक्स पेयर्स की तुलना में अधिक स्पष्ट और सटीक संकेत देता है। यदि आप इन अवधारणाओं के लिए नए हैं, तो हम बाजार नीलामी (market auctions) की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे ऑर्डर फ्लो और फुटप्रिंट चार्ट पढ़ने के बुनियादी गाइड से शुरू करने की सलाह देते हैं।

यहाँ 2026 के लिए विशेष रूप से बिटकॉइन के लिए फुटप्रिंट एनालिसिस की सेटिंग्स और रणनीतियाँ दी गई हैं।

1. वॉल्यूम फिल्टर सेटिंग्स (Clustering)

बिटकॉइन बहुत अधिक अस्थिर (Volatile) है, इसलिए "शोर" पैदा करने वाले छोटे ट्रेड (जैसे 0.001 BTC) केवल ध्यान भटकाते हैं। "स्मार्ट मनी" को ट्रैक करने के लिए आपको क्लस्टर्स को फिल्टर करना होगा।

अनुशंसित पैरामीटर्स (5 मिनट या 1000 Ticks चार्ट के लिए):

• सिंगल प्रिंट फिल्टर (Single Print Filter): 5-10 BTC से कम के ट्रेड्स को छुपाएं। यह उन क्षेत्रों को पहचानने में मदद करेगा जहाँ बड़े संस्थान या हाई-नेट-वर्थ ट्रेडर्स प्रवेश कर रहे हैं।
• बोल्ड हाइलाइटिंग (Bold Highlighting): उन लेवल्स को मार्क करें जहाँ वॉल्यूम प्रति प्राइस टिक 50-100 BTC से अधिक हो। ये आपके भविष्य के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे।
• इम्बैलेंस (Imbalance): रेशियो को 350% (Ratio 3.5) पर सेट करें। BTC के लिए यह "गोल्ड स्टैंडर्ड" है जो बाजार के सामान्य उतार-चढ़ाव को फिल्टर कर देता है।

2. BTC-विशेष सेटअप: "Liquidation Cascade"

बिटकॉइन लिक्विडेशन पर चलता है, और फुटप्रिंट ही एकमात्र तरीका है जिससे आप इन्हें रियल-टाइम में देख सकते हैं।

यह कैसा दिखता है: कीमत तेजी से गिरती है और फुटप्रिंट में आपको बड़े लाल क्लस्टर (भारी बिड/मार्केट सेलिंग) दिखाई देते हैं, जबकि संचयी डेल्टा (Cumulative Delta) लंबवत रूप से नीचे गिरता है।

जाल (The Trap): अक्सर यह "स्मार्ट सेलिंग" नहीं बल्कि मजबूरी में बंद किए गए लॉन्ग पोजिशन (लिक्विडेशन) होते हैं।

बाय सिग्नल (Buy Signal): यदि ऐसे लाल क्लस्टर्स के बाद कम से कम एक कैंडल पॉजिटिव डेल्टा के साथ दिखाई दे और उसका POC निचले विक (Wick) में हो, तो यह एक क्लासिक "लिक्विडेशन रिवर्सल" है। किसी बड़े खिलाड़ी ने बाजार के डर का फायदा उठाकर खरीदारी की है।

3. BTC POC Migration (वॉल्यूम माइग्रेशन)

ट्रेंड के दौरान कैंडल के भीतर POC (Point of Control) के मूवमेंट पर नज़र रखें।

4. कोड उदाहरण: असामान्य क्लस्टर्स का पता लगाना (Python/Binance)

यदि आप विसंगतियों की निगरानी के लिए API का उपयोग कर रहे हैं, तो यह लॉजिक उन "दीवारों" को पकड़ने में मदद करेगा जो एग्जीक्यूट होना शुरू हुई हैं:

# BTC पर "आइसबर्ग" या बड़े लिमिट प्लेयर का पता लगाना
def detect_btc_absorption(df_cluster, threshold_vol=100):
    """
    df_cluster: 'price', 'bid_vol', 'ask_vol', 'delta' कॉलम वाला DataFrame
    threshold_vol: प्रति प्राइस लेवल BTC की सीमा
    """
    # उन लेवल्स को खोजें जहाँ वॉल्यूम बहुत बड़ा है लेकिन डेल्टा तिरछा (Skewed) है
    heavy_levels = df_cluster[df_cluster['total_vol'] > threshold_vol]
    for index, row in heavy_levels.iterrows():
        # यदि बिड्स (मार्केट सेल) आस्क से 5 गुना ज्यादा हैं, फिर भी कीमत नहीं गिर रही
        if row['bid_vol'] > row['ask_vol'] * 5:
            print(f"प्राइस {row['price']} पर सेल एब्जॉर्प्शन मिला: {row['bid_vol']} BTC")
            # यह एक संभावित 'Buy Wall' (खरीद आइसबर्ग) है

5. BTC प्लेटफॉर्म चुनने पर व्यावहारिक सलाह

क्रिप्टो में अलग-अलग एक्सचेंजों का डेटा काफी अलग हो सकता है।

• यदि आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो Binance Futures या Bybit के फुटप्रिंट डेटा को प्राथमिकता दें।
• प्रो-टिप: डेटा को एग्रीगेट (Aggregate) करें। कुछ टर्मिनल्स (जैसे TRDR या Velo.xyz) आपको टॉप 5-10 एक्सचेंजों के फुटप्रिंट को एक ही चार्ट में जोड़ने की अनुमति देते हैं। यह मार्केट डेल्टा की सबसे सटीक तस्वीर देता है।

चेकलिस्ट: BTC ट्रेड एंट्री (सेटअप: एब्जॉर्प्शन)

चरण 1: संदर्भ (Context)

• [ ] कीमत एक महत्वपूर्ण लेवल (कल का हाई/लो, वीकली POC, या बड़ा रेजिस्टेंस) के पास पहुँच गई है।
• [ ] महत्वपूर्ण: हम कभी भी खाली रेंज के बीच में फुटप्रिंट के आधार पर ट्रेड नहीं लेते।

चरण 2: फुटप्रिंट ऑब्जर्वेशन (क्या दिख रहा है?)

• [ ] आक्रामकता: कीमत लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और डेल्टा का रंग गहरा (ब्रेकआउट के लिए गहरा हरा/लाल) हो जाता है।
• [ ] इम्बैलेंस: क्लस्टर्स में 350% से अधिक का डायगोनल इम्बैलेंस दिखाई देता है।
• [ ] एब्जॉर्प्शन का संकेत: भारी मार्केट खरीदारी (Ask) के बावजूद, कीमत अटक जाती है और 5-10 टिक से ऊपर नहीं जा पाती।

चरण 3: पराकाष्ठा (Culmination)

• [ ] विक (Wick) में POC: कैंडल का अधिकतम वॉल्यूम (POC) ऊपरी या निचली छाया (Shadow) में चला गया है।
• [ ] फिनिश्ड ऑक्शन (Finished Auction): बिल्कुल अंतिम छोर (विक की नोक) पर विपरीत पक्ष की वैल्यू 0 है।
• [ ] डेल्टा रिवर्सल: वॉल्यूम अधिक रहने के बावजूद वर्तमान कैंडल का डेल्टा तेजी से घटने लगता है।

चरण 4: एंट्री सिग्नल (Action!)

• [ ] ट्रिगर: कैंडल क्लोज होती है, जिससे विक में "ट्रैप्ड वॉल्यूम" (फंसा हुआ वॉल्यूम) रह जाता है।
• [ ] एंट्री: रिवर्सल की दिशा में मार्केट ऑर्डर (यदि खरीदार ऊपर फंसे हैं तो शॉर्ट)।
• [ ] स्टॉप-लॉस: उस कैंडल के अधिकतम वॉल्यूम वाले क्लस्टर (POC) के ठीक ऊपर/नीचे + 2-3 टिक्स का गैप।
• [ ] टेक-प्रॉफिट: निकटतम हाई वॉल्यूम नोड (HVN) या वर्तमान रेंज की विपरीत सीमा।

BTC के लिए उदाहरण पैरामीटर्स (TradingView / ATAS / Tiger)

अनुशासन का सुनहरा नियम

यदि आप भारी डेल्टा (जैसे +500 BTC) देखते हैं, लेकिन कीमत उस वॉल्यूम के नीचे क्लोज होती है — तो कभी न खरीदें। यह उन मार्केट खरीदारों की "कब्र" है जो अब उस स्थिति में फंस गए हैं।