Análise Footprint BTC: Como Identificar Liquidações e Icebergs

Para o Bitcoin (BTC), a análise de footprint é uma necessidade crítica, uma vez que este mercado é saturado por algoritmos, "spoofing" (ordens falsas) e liquidações. No BTC, o footprint costuma ser muito mais "limpo" do que em muitos pares, devido à alta concentração de players institucionais. Se você é novo nestes conceitos, recomendamos começar pelo nosso guia fundamental sobre como ler order flow e gráficos de footprint para entender melhor a mecânica dos leilões de mercado.

Aqui estão as configurações específicas e as táticas de análise de footprint dedicadas ao Bitcoin para 2026.

1. Configuração de Filtros de Volume (Clustering)

O Bitcoin é extremamente volátil, por isso, pequenas negociações de varejo (como 0.001 BTC) são apenas ruído e distraem. Para rastrear o "Smart Money", você deve filtrar os clusters.

Parâmetros recomendados (para gráficos de 5 min ou 1000 Ticks):

• Filtro de Print Único: Oculte negociações menores que 5-10 BTC. Isso ajuda a isolar zonas onde instituições ou grandes traders privados estão entrando.
• Destaque em Negrito (Bold): Marque níveis onde o volume excede 50-100 BTC por tick de preço. Estes são seus futuros níveis de suporte e resistência.
• Imbalance (Desequilíbrio): Ajuste o coeficiente para 350% (Ratio 3.5). Para o BTC, este é o "padrão ouro" para filtrar distorções aleatórias do mercado.

2. Setup Específico para BTC: "Liquidation Cascade"

O Bitcoin sobrevive de liquidações, e o footprint é a única forma de visualizá-las em tempo real.

Como identificar: O preço cai bruscamente e você vê enormes clusters vermelhos no footprint (grandes Bids/vendas a mercado), enquanto o delta cumulativo despenca verticalmente.

A Armadilha: Frequentemente, isso não é "venda inteligente", mas sim o fechamento forçado de posições compradas (liquidações).

Sinal de Compra: Se, após essa cascata de clusters vermelhos, surgir ao menos um candle com delta positivo e o POC localizado na parte inferior do pavio (wick), temos uma clássica "Reversão por Liquidação". Um grande player absorveu o pânico.

3. Migração do POC no BTC (Ponto de Controle)

Acompanhe como o POC (Point of Control) se desloca dentro dos candles durante uma tendência.

4. Exemplo de Código: Detectando Clusters Anômalos (Python/Binance)

Se você utiliza APIs para monitorar anomalias, este fragmento de lógica ajudará a capturar "paredes" que começaram a ser executadas:

# Detectando um "Iceberg" ou grande player de Limit no BTC
def detect_btc_absorption(df_cluster, threshold_vol=100):
    """
    df_cluster: DataFrame com colunas 'price', 'bid_vol', 'ask_vol', 'delta'
    threshold_vol: Limite em BTC para um único nível de preço
    """
    # Procura por níveis onde o volume é colossal, mas o delta está muito inclinado
    heavy_levels = df_cluster[df_cluster['total_vol'] > threshold_vol]
    for index, row in heavy_levels.iterrows():
        # Se as vendas (Bid) são 5x maiores, mas o preço NÃO cai abaixo deste nível
        if row['bid_vol'] > row['ask_vol'] * 5:
            print(f"Absorção de vendas detectada no preço {row['price']}: {row['bid_vol']} BTC")
            # Este é um potencial 'Buy Wall' (Iceberg de compra)

5. Conselho Prático sobre Plataformas para BTC

No mundo cripto, os dados variam significativamente entre as corretoras.

• Se você opera futuros, analise o footprint da Binance Futures ou Bybit.
• Importante: Agregue os dados. Alguns terminais (como TRDR ou Velo.xyz) permitem fundir o footprint das 5-10 maiores corretoras em um único gráfico. Isso oferece a visão mais precisa do delta do mercado.

Checklist: Entrada em Trade no BTC (Setup: Absorção)

Passo 1: Contexto (Onde estamos?)

• [ ] O preço aproximou-se de um nível significativo (Mínima/Máxima de ontem, POC semanal ou forte resistência).
• [ ] Importante: NUNCA entramos baseados no footprint no meio de um range vazio.

Passo 2: Observação do Footprint (O que vemos?)

• [ ] Agressão: O preço tenta romper o nível, e o delta assume uma cor extrema (verde brilhante para rompimento de alta / vermelho brilhante para baixa).
• [ ] Imbalance: Surgem desequilíbrios diagonais > 350% nos clusters (Buyer/Seller Imbalance).
• [ ] Sinal de Absorção: Apesar das enormes compras a mercado (Ask), o preço "trava" e não consegue avançar mais do que 5-10 ticks.

Passo 3: Culminação (Ponto de Retorno)

• [ ] POC no Pavio: O volume máximo (POC) do candle deslocou-se para a sombra superior (para Short) ou inferior (para Long).
• [ ] Leilão Finalizado (Finished Auction): No extremo absoluto (ponta do pavio), o valor do lado oposto é 0 (ex: em uma subida, o Ask no topo tornou-se 0).
• [ ] Inversão de Delta (Delta Reversal): O delta do candle atual começa a encolher drasticamente, embora o volume permaneça alto.

Passo 4: Sinal de Entrada (Ação!)

• [ ] Gatilho: O candle fecha, deixando "volume preso" (trapped volume) no pavio.
• [ ] Entrada: Ordem a mercado na direção do repique (Short, se os compradores ficaram presos no topo).
• [ ] Stop-loss: Estritamente atrás do cluster de volume máximo (POC) deste candle + 2-3 ticks de margem.
• [ ] Take-profit: Próximo nó de alto volume (HVN) ou a extremidade oposta do range atual.

Exemplo de Parâmetros para BTC (TradingView / ATAS / Tiger)

Regra de Ouro da Disciplina

Se você vir um delta massivo (ex: +500 BTC), mas o preço fechou abaixo desse volume — nunca compre. Isso é uma "lápide" de compradores a mercado que agora tornaram-se reféns da situação.