BTC Footprint-Analyse: Liquidationen & Iceberg-Order erkennen

Für Bitcoin (BTC) ist die Footprint-Analyse eine kritische Notwendigkeit, da dieser Markt von Algorithmen, „Spoofing“ (Fake-Order) und Liquidationen durchsetzt ist. Aufgrund der hohen Konzentration professioneller Marktteilnehmer ist der Footprint bei BTC oft „sauberer“ lesbar als bei vielen Paaren. Wenn diese Konzepte neu für Sie sind, empfehlen wir Ihnen, mit unserem Grundlagen-Leitfaden zum Lesen von Orderflow- und Footprint-Charts zu beginnen, um die Mechanik von Marktauktionen besser zu verstehen.

Hier sind die spezifischen Einstellungen und Taktiken für die Footprint-Analyse von Bitcoin im Jahr 2026.

1. Konfiguration der Volumen-Filter (Clustering)

Bitcoin ist extrem volatil, daher lenken „rauschende“ Kleinst-Trades (0,001 BTC) nur ab. Um das „Smart Money“ zu sehen, müssen Sie die Cluster filtern.

Empfohlene Parameter (für 5-Minuten- oder 1000-Tick-Charts):

• Einzeldruck-Filter (Single Print): Blenden Sie Trades unter 5–10 BTC aus. Dies hilft dabei, Zonen zu isolieren, in denen Institutionen oder große private Trader aktiv werden.
• Fettgedruckte Hervorhebung (Bold): Markieren Sie Level, auf denen das Volumen 50–100 BTC pro Preis-Tick überschreitet. Dies sind Ihre zukünftigen Support-/Resistance-Level.
• Imbalance (Ungleichgewicht): Stellen Sie das Verhältnis auf 350 % (Ratio 3.5) ein. Für BTC ist dies der „Goldstandard“, um zufälliges Marktrauschen auszufiltern.

2. Spezifisches BTC-Setup: „Liquidation Cascade“

Bitcoin lebt von Liquidationen, und der Footprint ist die einzige Möglichkeit, diese in Echtzeit zu beobachten.

Wie es aussieht: Der Preis fällt scharf, und im Footprint sehen Sie riesige rote Cluster (hoher Bid/Marktverkauf), während die kumulierte Delta vertikal nach unten stürzt.

Die Falle: Oft ist dies kein „Smart Selling“, sondern die zwangsweise Schließung von Long-Positionen (Liquidationen).

Kaufsignal: Wenn nach einer solchen Kaskade roter Cluster mindestens eine Kerze mit positivem Delta und einem POC im unteren Bereich des Dochts erscheint – das ist ein klassisches „Liquidation Reversal“. Ein großer Akteur hat die Panik aufgekauft.

3. BTC POC Migration (Volumen-Migration)

Beobachten Sie, wie sich der POC (Point of Control) innerhalb der Kerzen während eines Trends verschiebt.

4. Code-Beispiel: Anomalie-Erkennung in Clustern (Python/Binance)

Wenn Sie eine API zur Überwachung von Anomalien nutzen, hilft dieser Logik-Schnipsel dabei, „Wände“ abzufangen, die gerade ausgeführt werden:

# Suche nach einem "Iceberg" oder einem großen Limit-Player bei BTC
def detect_btc_absorption(df_cluster, threshold_vol=100):
    """
    df_cluster: DataFrame mit Spalten 'price', 'bid_vol', 'ask_vol', 'delta'
    threshold_vol: Schwelle in BTC pro Preislevel
    """
    # Suche nach Leveln mit massivem Volumen, aber stark verschobenem Delta
    heavy_levels = df_cluster[df_cluster['total_vol'] > threshold_vol]
    for index, row in heavy_levels.iterrows():
        # Wenn Verkäufe (Bid) 5-mal höher sind, der Preis aber NICHT unter dieses Level fällt
        if row['bid_vol'] > row['ask_vol'] * 5:
            print(f"Verkaufs-Absorption bei Preis {row['price']} erkannt: {row['bid_vol']} BTC")
            # Dies ist ein potenzieller 'Buy Wall' (Kauf-Iceberg)

5. Praktischer Rat zur Plattformwahl für BTC

Im Krypto-Bereich variieren die Daten zwischen den Börsen erheblich.

• Wenn Sie Futures traden – schauen Sie auf den Footprint von Binance Futures oder Bybit.
• Wichtig: Aggregieren Sie die Daten. Einige Terminals (z. B. TRDR oder Velo.xyz) erlauben es, den Footprint der 5–10 größten Börsen in einem Chart zu vereinen. Dies liefert das präziseste Bild der Marktdelta.

Checkliste: Trade-Einstieg bei BTC (Setup: Absorption)

Schritt 1: Kontext (Wo befinden wir uns?)

• [ ] Der Preis nähert sich einem signifikanten Level (gestriges High/Low, Wochen-POC oder starker Widerstand).
• [ ] Wichtig: Wir steigen NIEMALS basierend auf dem Footprint mitten in einer leeren Range ein.

Schritt 2: Footprint-Beobachtung (Was sehen wir?)

• [ ] Aggression: Der Preis versucht das Level zu durchbrechen, die Delta färbt sich extrem (hellgrün für Ausbruch nach oben / hellrot für Ausbruch nach unten).
• [ ] Imbalance: In den Clustern erscheinen diagonale Ungleichgewichte > 350 % (Buyer/Seller Imbalance).
• [ ] Anzeichen für Absorption: Trotz massiver Marktkäufe (Ask) „steckt“ der Preis fest und bewegt sich nicht mehr als 5–10 Ticks weiter.

Schritt 3: Kulmination (Point of No Return)

• [ ] POC im Docht: Das maximale Volumen (POC) der Kerze hat sich in den oberen (für Short) oder unteren (für Long) Schatten verschoben.
• [ ] Finished Auction: Am extremsten Punkt (Spitze des Dochts) ist der Wert der Gegenseite 0 (z. B. beim Versuch zu steigen, wurde der Ask ganz oben zu 0).
• [ ] Delta Reversal: Die Delta der aktuellen Kerze beginnt drastisch zu schrumpfen, obwohl das Volumen hoch bleibt.

Schritt 4: Einstiegssignal (Action!)

• [ ] Trigger: Die Kerze schließt und hinterlässt „gefangenes Volumen“ (trapped volume) im Docht.
• [ ] Einstieg: Marktorder in Richtung des Abprallers (Short, wenn Käufer oben gefangen sind).
• [ ] Stop-Loss: Strikt hinter den Cluster mit dem maximalen Volumen (POC) dieser Kerze + 2–3 Ticks Puffer.
• [ ] Take-Profit: Nächster High Volume Node (HVN) oder gegenüberliegende Grenze der aktuellen Range.

Beispielparameter für BTC (TradingView / ATAS / Tiger)

Goldene Regel der Disziplin

Wenn Sie ein massives Delta sehen (z. B. +500 BTC), der Preis aber unter diesem Volumen geschlossen hat – kaufen Sie niemals. Dies ist ein „Grabstein“ aus Marktkäufern, die nun in der Falle sitzen.