Если вы привыкли смотреть на график и видеть только «тело» и «фитиль» свечи, приготовьтесь — мы сейчас включим рентген.
Обычные свечи показывают нам результат борьбы (где цена открылась и закрылась), но они полностью скрывают сам процесс: кто именно доминировал в моменте, на каких уровнях «застряли» продавцы и где крупный игрок подставил «тазик» (лимитный ордер).
Что такое Футпринт (Footprint)?
Footprint (или кластерный график) — это визуализация рыночных ордеров (Market Orders) внутри каждой свечи на конкретных ценовых уровнях. Если обычный график — это фотография дома, то футпринт — это чертеж, на котором видно, сколько людей зашло через парадную дверь, а сколько выпрыгнуло в окно.
Основные элементы кластера:
- Bid (Бид): Продажи по рынку.
- Ask (Аск): Покупки по рынку.
- Volume (Объем): Сумма Bid + Ask.
- Delta (Дельта): Разница между Ask и Bid (Delta = Ask - Bid). Это ключевой индикатор агрессии.
Виды Футпринта: Какой выбрать?
Профессиональные терминалы (ATAS, Tiger.Trade, VolFix, NinjaTrader) позволяют настраивать вид кластера. Самые эффективные:
- Bid x Ask: Классика. Слева — продажи, справа — покупки. Идеально для поиска дисбалансов.
- Volume Profile: Показывает только общий объем на уровне. Помогает найти POC (Point of Control) — уровень с максимальным объемом внутри свечи.
- Delta Profile: Цветные гистограммы внутри свечи. Сразу видно, кто «давил» — быки или медведи.
Чтение «между строк»: Главные паттерны
1. Рыночный дисбаланс (Imbalance)
Это ситуация, когда объем покупок значительно превышает объем продаж (или наоборот) на определенном уровне по диагонали. Обычно ищут перекос в 150-300%.
Бычий дисбаланс: Аск на текущей цене в 3 раза выше Бида на цену ниже.
Практический совет: Если вы видите 3-4 уровня дисбаланса подряд в теле свечи — это признак «истинного» импульса. Цена, скорее всего, продолжит движение.
2. Тормозящий объем (Absorption)
Представьте: цена летит вниз, дельта ярко-красная (огромные рыночные продажи), но свеча не падает, а рисует длинный хвост снизу.
Что происходит: Крупный игрок выставил лимитные ордера на покупку и «впитал» все рыночные продажи.
Малоизвестный нюанс: Самый сильный сигнал — это Negative Delta на растущей свече (или наоборот). Это признак того, что рыночные агрессоры «разбились» о лимитную стену.
3. «Запертые» игроки (Trapped Traders)
Это происходит на экстремумах свечи. Например, на самом пике свечи мы видим огромный кластер покупок (Ask), но цена закрывается ниже этого уровня.
Вывод: Покупатели зашли на самом верху, цена ушла вниз, и теперь их позиции в убытке. При движении цены против них, они будут закрываться (продавать), что только ускорит падение.
Практический пример: Поиск разворота
Допустим, цена подходит к уровню сопротивления.
Обычная свеча: Выглядит как сильный пробой.
Футпринт: Вы видите, что в самом верху свечи (в фитиле) скопился максимальный объем (POC), и дельта там резко отрицательная.
Действие: Это ложный пробой. Крупный игрок «налил» лимитов в покупки толпы. Можно открывать Short со стопом за этот кластер.
Программная часть: Как это «закодить»?
Большинство стандартных платформ вроде TradingView не дают полноценный футпринт (тиковые данные) в Pine Script бесплатно. Однако, если вы используете Python и библиотеки вроде pandas с данными уровня L2 (Order Flow), вы можете рассчитать дельту самостоятельно.
Пример логики на Python (псевдокод для анализа данных из WebSocket):
# Упрощенная логика расчета дельты для кластера
import pandas as pd
def calculate_cluster(trades):
# trades - список словарей с ключами: 'price', 'volume', 'side'
df = pd.DataFrame(trades)
# Группируем по цене и стороне сделки
cluster = df.groupby(['price', 'side'])['volume'].sum().unstack(fill_value=0)
if 'buy' in cluster and 'sell' in cluster:
cluster['Delta'] = cluster['buy'] - cluster['sell']
cluster['Total_Vol'] = cluster['buy'] + cluster['sell']
return cluster
# Ищем дисбаланс (Imbalance > 300%)
def find_imbalance(cluster, threshold=3.0):
# Сравнение Bid (n) с Ask (n+1) по диагонали
# ... логика перебора уровней ...
pass
Продвинутые фишки (Малоизвестное)
- Фильтрация по размеру тика: Настройте фильтр так, чтобы видеть только кластеры, где прошел объем выше среднего (например, только блоки по 50+ лотов). Это уберет «рыночный шум» и оставит следы только крупных фондов.
- Stacked Imbalances: Если на 3-х уровнях цены подряд возникают дисбалансы, этот диапазон становится мощнейшей зоной поддержки/сопротивления на весь торговый день.
- Тестирование POC: Если цена возвращается к уровню POC предыдущей крупной свечи и «отскакивает» на малых объемах — это подтверждение силы уровня.
Если в первой части мы разобрали базу, то сейчас перейдем к более тонким материям: динамике дельты, анализу ликвидности и конкретным торговым сетапам, которые не видны на обычном графике.
4. Кумулятивная Дельта: Тайный спидометр тренда
Обычная дельта показывает разницу покупок и продаж внутри одной свечи. Кумулятивная дельта суммирует эти значения с начала торговой сессии.
Дивергенция (Расхождение) — сигнал разворота
Это один из самых сильных сигналов в арсенале трейдера по футпринту:
Медвежья дивергенция: Цена обновляет локальный максимум, а кумулятивная дельта — нет (или даже падает).
Что это значит: Новые максимумы достигаются на «пустом» объеме или за счет срабатывания стоп-лоссов продавцов, но реальный агрессивный покупатель иссяк. В это же время крупный продавец лимитными ордерами поглощает все остатки спроса.
Практика: Ждите подтверждения в футпринте — появления красного POC в верхней части свечи.
5. Типы свечей по распределению объема
В анализе футпринта свечи делятся не по цвету (бычья/медвежья), а по форме распределения объема (P-образные, b-образные, D-образные).
| Тип профиля | Вид в свече | Что означает |
|---|---|---|
| P-profile | Основной объем в верхней части | Сильный импульс вверх или фиксация прибыли (Short Covering). Часто предвестник разворота, если цена не может уйти выше. |
| b-profile | Основной объем в нижней части | Агрессивные продажи в начале и торможение в конце. Часто означает капитуляцию покупателей. |
| D-profile | Объем распределен в центре | Рыночное равновесие. Цена нашла «спраливую стоимость». Идеально для торговли от границ диапазона. |
6. Метод «Тонкого тела» (Low Volume Nodes)
Малоизвестная техника анализа «дыр» в футпринте. Если вы видите, что цена пролетела несколько тиков с минимальным объемом (например, всего 1-5 лотов на уровень при средних 100), это зона низкой ликвидности.
Логика: Рынок проскочил эти уровни, потому что там не было сопротивления.
Прогноз: В будущем, когда цена вернется к этой зоне, она, скорее всего, снова пролетит её очень быстро. Это «вакуум», который не притягивает цену, а отталкивает её к ближайшим узлам высокого объема (High Volume Nodes).
7. Технический нюанс: Сквиз и проскальзывание (Slippage)
Футпринт позволяет увидеть, как исполняются крупные заявки. Если вы видите в ленте принтов (Time & Sales) или в футпринте огромную покупку, которая «размазана» по 5-10 ценовым уровням (Buy Sweep), это признак институционального входа.
Код (Pine Script v5) для эмуляции дельты на TradingView (через объем и направление свечи):
Хотя Pine Script не видит реальный Bid/Ask внутри свечи без специальных функций, мы можем подсветить свечи с аномальным объемом:
//@version=5
indicator("Volume Delta Proxy", overlay=true)
// Эмуляция дельты: разница между объемом на растущем и падающем баре
vol_delta = (close > open) ? volume : -volume
avg_vol = ta.sma(volume, 20)
// Подсветка свечей с аномальным объемом (Relative Volume > 2)
is_high_vol = volume > avg_vol * 2
plotshape(is_high_vol, style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=color.yellow, title="High Vol Cluster")
8. Малоизвестный сетап: «Финишинг» (Finished Auction)
В теории аукциона (Market Profile), на котором базируется футпринт, здоровая свеча должна заканчиваться «нулем» на одной из сторон на экстремуме.
- Finished Auction: На самом хае свечи Ask = 0. Это значит, что покупателей на этой цене больше нет совсем. Аукцион завершен.
- Unfinished Auction (Failed Auction): На хае свечи есть и Bid, и Ask (например, 50х30).
Секрет: Рынок имеет «память». Если аукцион не завершен на экстремуме, цена с вероятностью 80% вернется туда в ближайшее время, чтобы «закрыть» этот уровень, даже если сейчас она ушла в другую сторону.
Практические советы для терминала
- Настройка фильтров (Clustered Search): Не смотрите на всё подряд. Настройте звуковой алерт на появление кластера, превышающего средний объем за 100 свечей в 5 раз.
- Таймфреймы: Футпринт лучше всего работает на тиковых графиках (например, 500 тиков) или графиках ренджа (Range Bars). Временные графики (5 мин, 15 мин) часто «размазывают» кластеры, делая их менее четкими.
- Синхронизация с уровнями: Никогда не торгуйте футпринт «в воздухе». Ищите кластеры только в зонах интереса (вчерашний POC, границы Value Area, уровни Фибоначчи).
Переходим к завершающей, наиболее глубокой части анализа. Здесь мы разберем взаимодействие лимитных и рыночных ордеров, а также то, как футпринт помогает вычислять «умные деньги» в реальном времени.
9. Поглощение (Absorption) vs. Инициатива (Aggression)
Это «высший пилотаж» чтения футпринта. Чтобы понять, кто победит, нужно смотреть не на цвет свечи, а на то, как цена реагирует на объем.
- Агрессия: Это рыночные ордера. В футпринте они отображаются как высокий Ask при росте или Bid при падении. Это «топливо» движения.
- Поглощение: Это лимитные ордера. Они не видны в футпринте напрямую до момента исполнения, но их можно вычислить.
Сценарий: Цена растет, в футпринте мы видим огромные кластеры покупок (зеленые Ask), но цена стоит на месте или движется вверх крайне неохотно (маленькие тела свечей).
Вывод: Здесь «сидит» крупный лимитный продавец. Он просто подставляет свой «оффер», в который бьются рыночные покупатели. Как только покупки иссякнут, цена рухнет, так как покупатели станут топливом для падения, закрываясь по стопам.
10. Дельта-Дивергенция внутри свечи (Micro-Divergence)
Мало кто обращает внимание на структуру дельты внутри одного бара.
- Положительная дельта в хвосте: Если свеча падает, но в её нижнем фитиле (хвосте) мы видим преобладание покупок (Ask > Bid), это признак активного выкупа пролива.
- Нулевая дельта на POC: Если на уровне максимального объема (Point of Control) Bid и Ask почти равны, это зона неопределенности. Выход цены из такой свечи укажет направление на ближайшие несколько баров.
11. Delta Finish — скрытый сигнал разворота
Существует редкий, но точный сигнал: когда свеча закрывается с экстремально высокой дельтой (например, 90% объема — это покупки), но следующая свеча открывается и сразу уходит в противоположную сторону.
Почему это происходит: Это «кульминация покупок». Последние опоздавшие прыгнули в уходящий поезд, об них закрылся крупный игрок, и ликвидности для дальнейшего роста больше нет.
12. Практическая стратегия: «Тест айсберга»
Айсберг-заявка — это крупный лимитный ордер, который разбит на мелкие части, чтобы не пугать рынок. В футпринте он проявляется как уровень, на котором постоянно проходят продажи (Bid), но цена не может опуститься ниже ни на тик.
Как торговать:
- Найдите уровень, где «проторговано» аномально много контрактов (например, 500+ при норме 50), но цена не сдвинулась.
- Дождитесь появления Imbalance (дисбаланса) в противоположную сторону.
- Входите в сделку. Стоп-лосс ставится сразу за «айсберг». Это дает уникальное соотношение риск/прибыль (часто 1:5 и выше).
13. Технический стек для профи
Для тех, кто хочет автоматизировать анализ или писать свои индикаторы, важно понимать, откуда берутся данные.
- Level 1 (Top of Book): Только текущая лучшая цена. Не подходит.
- Level 2 (Order Book/DOM): Глубина рынка. Видны лимиты.
- Time & Sales (Tape): Поток исполненных сделок. Именно из него строится футпринт.
Если вы пишете бота на Python для анализа футпринта, используйте библиотеки для работы с WebSocket (например, для Binance API это binance-connector). Вам нужно агрегировать каждое событие aggTrade, разделяя их по цене и направлению (buyer_maker).
# Логика определения направления сделки для футпринта
def process_trade(trade):
price = float(trade['p'])
quantity = float(trade['q'])
is_buyer_maker = trade['m'] # True - продажа по рынку (Bid), False - покупка (Ask)
if is_buyer_maker:
update_cluster(price, bid=quantity)
else:
update_cluster(price, ask=quantity)
Резюме и чек-лист для трейдера
Чтобы профессионально использовать футпринт, перед каждой сделкой проверяйте:
- Где находится POC? (В теле, в хвосте, выше или ниже предыдущего дня).
- Есть ли дисбаланс? (Агрессия покупателей или продавцов).
- Есть ли запертые игроки? (Большой объем на экстремуме, от которого цена ушла).
- Что говорит кумулятивная дельта? (Подтверждает ли она рост цены или идет вразрез).
Заключение: Футпринт — это не магический кристалл, а инструмент для понимания механики. Он не скажет вам, куда пойдет цена через неделю, но он точно покажет, что происходит «здесь и сейчас» на самом деле, позволяя заходить в сделки с ювелирными стоп-лоссами. Чтобы увидеть, как эти принципы работают в условиях высокой волатильности, изучите наше специализированное руководство по определению каскадов ликвидаций BTC и айсберг-заявок с помощью футпринта.
