تحليل Footprint لـ BTC: تتبع سيولة Liquidation و Iceberg

بالنسبة للبيتكوين (BTC)، يعد تحليل البصمة السعرية (Footprint Analysis) ضرورة قصوى، حيث يمتلئ هذا السوق بالخوارزميات، وطلبات "السبوفينج" (الطلبات الوهمية)، وعمليات التسييل (Liquidations). في سوق البيتكوين، تظهر البصمة السعرية بشكل أنقى مما هي عليه في العديد من أزواج الفوركس، وذلك بسبب التركيز العالي للاعبين المؤسسيين. إذا كنت جديداً على هذه المفاهيم، فنحن نوصي بالبدء بـ دليلنا الأساسي لقراءة تدفق الطلبات (order flow) ومخططات الفوتبصمة (footprint) لفهم آليات مزادات السوق بشكل أفضل.

إليك الإعدادات المحددة وتكتيكات تحليل البصمة السعرية للبيتكوين لعام 2026.

1. ضبط فلاتر السيولة (Clustering)

يتميز البيتكوين بتذبذب عالٍ، لذا فإن الصفقات الصغيرة (مثل 0.001 BTC) ليست سوى ضجيج يشتت الانتباه. لرؤية "الأموال الذكية"، يجب عليك فلترة التجمعات السعرية.

المعايير الموصى بها (لشارت 5 دقائق أو 1000 تيك):

• فلتر الصفقة الواحدة: إخفاء الصفقات التي تقل عن 5-10 BTC. يساعد هذا في إبراز المناطق التي تدخل فيها المؤسسات أو كبار المتداولين.
• التمييز بالخط العريض (Bold): تمييز المستويات التي يتجاوز فيها حجم التداول 50-100 BTC لكل تيك سعري. هذه هي مستويات الدعم والمقاومة المستقبلية.
• عدم التوازن (Imbalance): اضبط النسبة على 350% (نسبة 3.5). بالنسبة للبيتكوين، هذا هو "المعيار الذهبي" لاستبعاد الانحرافات العشوائية في السوق.

2. إعداد خاص للبيتكوين: "شلال التسييل" (Liquidation Cascade)

يتغذى البيتكوين على عمليات التسييل، والبصمة السعرية هي الطريقة الوحيدة لرؤية ذلك في الوقت الفعلي.

كيف يبدو ذلك: ينخفض السعر بحدة، وتظهر في البصمة السعرية تجمعات حمراء ضخمة (طلبات شراء Bid كبيرة أو بيع ماركت مكثف)، بينما ينخفض "الدلتا التراكمي" بشكل عمودي.

الفخ: غالباً ما يكون هذا ليس "بيعاً ذكياً"، بل إغلاقاً قسرياً للمراكز الشرائية (تسييل).

إشارة الشراء: إذا ظهرت بعد هذا الشلال من التجمعات الحمراء شمعة واحدة على الأقل بدلتا إيجابية ونقطة تحكم (POC) في الجزء السفلي من ذيل الشمعة، فهذا هو "ارتداد التسييل" الكلاسيكي. لقد قام لاعب كبير بامتصاص حالة الذعر والشراء من القاع.

3. هجرة نقطة التحكم (BTC POC Migration)

راقب كيفية تحرك نقطة التحكم (POC) داخل الشموع أثناء الاتجاه.

4. مثال برمجي: اكتشاف التجمعات غير الطبيعية (Python/Binance)

إذا كنت تستخدم API لمراقبة الانحرافات، فإن هذا المنطق سيساعدك في اصطياد "الجدران" السعرية التي بدأ تنفيذها:

# البحث عن "آيسبرج" أو لاعب كبير بطلبات ليميت على BTC
def detect_btc_absorption(df_cluster, threshold_vol=100):
    """
    df_cluster: DataFrame يحتوي على أعمدة 'price', 'bid_vol', 'ask_vol', 'delta'
    threshold_vol: العتبة بالبيتكوين لمستوى سعري واحد
    """
    # البحث عن المستويات التي يكون فيها الحجم ضخماً ولكن الدلتا منحرفة بشدة
    heavy_levels = df_cluster[df_cluster['total_vol'] > threshold_vol]
    for index, row in heavy_levels.iterrows():
        # إذا كانت المبيعات (Bid) أكبر بـ 5 مرات، ولكن السعر لا ينخفض عن هذا المستوى
        if row['bid_vol'] > row['ask_vol'] * 5:
            print(f"تم اكتشاف امتصاص للبيع عند السعر {row['price']}: {row['bid_vol']} BTC")
            # هذا يمثل جدار شراء محتمل (آيسبرج شراء)

5. نصيحة عملية حول اختيار المنصة للبيتكوين

في عالم الكريبتو، تختلف البيانات بشكل كبير بين المنصات.

• إذا كنت تتداول العقود الآجلة، راقب بصمة منصة Binance Futures أو Bybit.
• هام: قم بتجميع البيانات. تسمح بعض المنصات (مثل TRDR أو Velo.xyz) بدمج البصمة السعرية لـ 5-10 من أكبر المنصات في شارت واحد، مما يعطي الصورة الأكثر دقة لدلتا السوق.

قائمة التحقق: دخول صفقة BTC (إعداد: الامتصاص)

الخطوة 1: السياق (أين نحن؟)

• [ ] السعر اقترب من مستوى هام (أعلى/أدنى سعر للأمس، POC الأسبوع، أو مقاومة قوية).
• [ ] هام: نحن لا ندخل بناءً على البصمة السعرية في منتصف نطاق فارغ.

الخطوة 2: مراقبة البصمة السعرية (ماذا نرى؟)

• [ ] العدوانية: السعر يحاول اختراق المستوى، والدلتا تتلون بلون حاد (أخضر فاقع للاختراق صعوداً / أحمر فاقع للاختراق هبوطاً).
• [ ] عدم التوازن: تظهر انحرافات قطرية في التجمعات بنسبة > 350% (Buyer/Seller Imbalance).
• [ ] علامة الامتصاص: على الرغم من الشراء المكثف (Ask)، السعر "يتجمد" ولا يستطيع التقدم لأكثر من 5-10 تيكات.

الخطوة 3: الذروة (نقطة التحول)

• [ ] POC في الذيل: انتقل الحجم الأقصى (POC) للشمعة إلى الظل العلوي (للشورت) أو السفلي (للونج).
• [ ] المزاد المنتهي (Finished Auction): عند أقصى نقطة في الذيل، تكون قيمة الطرف المقابل صفر (مثلاً عند محاولة الصعود، أصبح الـ Ask في القمة صفر).
• [ ] انعكاس الدلتا: يبدأ دلتا الشمعة الحالية بالتقلص الحاد رغم بقاء حجم التداول مرتفعاً.

الخطوة 4: إشارة الدخول (Action!)

• [ ] المحفز: تغلق الشمعة تاركة "سيولة محبوسة" (Trapped Volume) في ذيلها.
• [ ] الدخول: أمر ماركت في اتجاه الارتداد (Short إذا انحبس المشترون في الأعلى).
• [ ] وقف الخسارة: خلف تجمع الحجم الأقصى (POC) لهذه الشمعة مباشرة مع هامش 2-3 تيك.
• [ ] جني الأرباح: أقرب منطقة حجم تداول عالٍ (HVN) أو الطرف المقابل للنطاق الحالي.

مثال لإعدادات BTC (على منصات ATAS / TradingView / Tiger)

القاعدة الذهبية للانضباط

إذا رأيت دلتا ضخمة (مثلاً +500 BTC) ولكن السعر أغلق تحت هذا الحجم - لا تشترِ أبداً. هذا "شاهد قبر" للمشترين الذين أصبحوا الآن رهائن للسوق.