Arbitraż i handel wysokiej częstotliwości (HFT) na wielu giełdach kryptowalut wymagają automatyzacji. Człowiek nie jest w stanie na bieżąco analizować cen na dziesiątkach platform, porównywać spreadów i natychmiast składać zleceń. Właśnie tutaj do gry wkraczają boty — algorytmy, które działają bez emocji, 24/7 i z prędkością nieosiągalną dla człowieka.
W tym artykule przeanalizujemy, jakie narzędzia można realnie wykorzystać do handlu na wielu giełdach jednocześnie, jak skonfigurować bota, które rozwiązania API są odpowiednie oraz jakie strategie przynoszą zysk.
1. Wybór platformy lub biblioteki dla bota
Aby uruchomić bota handlowego, należy wybrać gotową platformę lub napisać kod w Pythonie/Node.js z integracją API.
Gotowe platformy
Jeśli chcesz szybko rozpocząć handel bez głębokiego kodowania, możesz skorzystać z gotowych usług:
- Hummingbot — potężny open-source bot do market makingu i arbitrażu. Obsługuje Binance, KuCoin, OKX, Coinbase, Kraken i inne giełdy.
- 3Commas — platforma do automatycznego handlu z obsługą 18+ giełd. Wbudowane strategie DCA, grid trading i schematy arbitrażowe.
- CryptoHopper — rozwiązanie chmurowe z obsługą AI i backtestingu strategii.
- Bitsgap — platforma z narzędziami arbitrażowymi i botami DCA.
Biblioteki do napisania własnego bota
Jeśli zależy Ci na pełnej kontroli, wybierz open-source biblioteki:
- CCXT (CryptoCurrency eXchange Trading Library) — obsługuje ponad 100 giełd, pozwala handlować przez API. Działa w Pythonie, JavaScript i PHP.
- freqtrade — open-source Python bot do algorytmicznego handlu. Obsługuje backtesting, współpracuje z Binance, Bybit, Kraken i innymi.
- PyCryptoBot — bot tradingowy z wskaźnikami TA, stop-lossami i zleceniami OCO.
Przykładowy kod CCXT pobierający ceny z Binance i Bybit:
import ccxt
binance = ccxt.binance()
bybit = ccxt.bybit()
binance_ticker = binance.fetch_ticker('BTC/USDT')
bybit_ticker = bybit.fetch_ticker('BTC/USDT')
print(f"Binance: {binance_ticker['last']}, Bybit: {bybit_ticker['last']}")
2. Jak podłączyć się do wielu giełd przez API
Aby bot działał na kilku giełdach jednocześnie, należy:
- Uzyskać klucze API na giełdach (np. na Binance przez API Management).
- Ustawić ograniczenia API, np. tylko do operacji handlowych bez wypłat środków.
- Zintegrować API przez CCXT lub bezpośrednio.
Przykład prostego zlecenia API na Binance i KuCoin:
import ccxt
binance = ccxt.binance({'apiKey': 'your_api_key', 'secret': 'your_secret'})
kucoin = ccxt.kucoin({'apiKey': 'your_api_key', 'secret': 'your_secret'})
# Kupujemy BTC na Binance
order = binance.create_market_buy_order('BTC/USDT', 0.01)
print(order)
# Sprzedajemy BTC na KuCoin
order = kucoin.create_market_sell_order('BTC/USDT', 0.01)
print(order)
3. Strategie handlowe dla bota wielogiełdowego
Bot powinien stosować strategię zapewniającą rentowność. Oto główne podejścia:
1. Arbitraż między giełdami
Jeśli cena BTC/USDT na Binance wynosi 42 000$, a na KuCoin 42 200$, bot może kupić na Binance i sprzedać na KuCoin, zyskując różnicę.
Przykładowy kod arbitrażowy:
threshold = 10 # Minimalny zysk w USD
amount = 0.01 # Ilość BTC
binance_price = binance.fetch_ticker('BTC/USDT')['last']
kucoin_price = kucoin.fetch_ticker('BTC/USDT')['last']
if kucoin_price - binance_price > threshold:
binance.create_market_buy_order('BTC/USDT', amount)
kucoin.create_market_sell_order('BTC/USDT', amount)
print(f"Arbitraż: kupiono na Binance za {binance_price}, sprzedano na KuCoin za {kucoin_price}")
2. Grid Trading
Idealna dla botów działających na wielu giełdach. Umożliwia zarabianie na bocznym ruchu rynku, ustawiając zlecenia w równych odstępach cenowych.
Gotowe rozwiązania:
- Pionex Grid Trading
- Binance Grid Trading
- Hummingbot Grid
Przykład konfiguracji grid tradingu w Hummingbot:
create
config strategy grid_trading
config exchange binance
config market BTC/USDT
config grid_spacing 0.5
config grid_levels 10
start
3. Market Making
Polega na składaniu zleceń limitowanych z małym spreadem na różnych giełdach, zarabiając na różnicy cen.
Gotowe platformy:
- Hummingbot
- Kryll.io
- FtxQuant
Przykład market makingu w Hummingbot:
create
config strategy pure_market_making
config exchange binance
config market BTC/USDT
config bid_spread 0.1
config ask_spread 0.1
start
4. Jak uniknąć problemów przy handlu na wielu giełdach
- Limit API — giełdy blokują zapytania po przekroczeniu limitu (np. Binance pozwala na 1200 zapytań/min).
- Optymalizacja opóźnień — używaj WebSockets zamiast REST API dla szybszego dostępu do danych.
- Automatyzacja opłat — różne giełdy mają różne prowizje (np. Binance 0,1%, Kraken 0,26%).
- Monitorowanie salda — jeśli na jednej giełdzie zabraknie USDT, bot nie będzie w stanie handlować.
- Zapasowe API — niektóre giełdy mogą być czasowo niedostępne (np. API Bybit może mieć opóźnienia).
Podsumowanie
Wykorzystanie botów do handlu na wielu giełdach to skuteczny sposób na automatyzację i zarabianie na spreadach, arbitrażu czy market makingu. Kluczowe są optymalizacja API, eliminacja opóźnień i odpowiednia strategia.
Do startu warto użyć Hummingbot lub CCXT, a jeśli preferujesz rozwiązanie chmurowe — 3Commas lub Bitsgap.